ATR explicado: rango verdadero medio
Una medida de volatilidad: el tamaño medio del rango diario de precios, incluidos los huecos entre sesiones. Es otro de los indicadores de Wilder de 1978. No dice nada de la dirección.
Cómo se calcula
Rango verdadero = el mayor de: máximo − mínimo de hoy, |máximo de hoy − cierre de ayer|, |mínimo de hoy − cierre de ayer|. El ATR es la media de 14 sesiones de ese rango (con el suavizado de Wilder).
Cómo se usa
Sobre todo para dimensionar posiciones y poner stops: por ejemplo, un stop a 2 ATR de la entrada, o menos apalancamiento cuando el ATR es alto. Un ATR que sube avisa de que el mercado está más nervioso.
Qué dice la gente
Se valora justamente porque no es una señal. Responde a «¿cuánto se me puede mover en contra?», algo clave con apalancamiento: en este juego, una posición ×3 se liquida con un movimiento de alrededor de un tercio del precio.
Practica con este indicador
Abre un gráfico real de una acción oculta con solo este indicador activado y comprueba si te ayuda a ganar al mercado.
Sáltate el rollo y juega →