ATR – średni rzeczywisty zakres wyjaśniony
Miara zmienności: średnia wielkość dziennego zakresu ceny, łącznie z lukami między sesjami. Kolejny wskaźnik Wildera z 1978 roku. Nie mówi nic o kierunku.
Jak się to liczy
True range = największa z wartości: dzisiejsze maksimum − minimum, |dzisiejsze maksimum − wczorajsze zamknięcie|, |dzisiejsze minimum − wczorajsze zamknięcie|. ATR to 14-sesyjna średnia true range (z wygładzaniem Wildera).
Jak używają tego traderzy
Głównie do ustalania wielkości pozycji i stopów: np. stop 2 ATR od wejścia albo mniejsza dźwignia, gdy ATR jest wysoki. Rosnący ATR ostrzega, że rynek robi się nerwowy.
Co się mówi
Traderzy cenią go właśnie dlatego, że nie jest sygnałem. Odpowiada na pytanie „ile to może pójść przeciwko mnie?”, co ma duże znaczenie przy dźwigni: w tej grze pozycja ×3 jest likwidowana po ruchu o mniej więcej jedną trzecią ceny.
Poćwicz z tym wskaźnikiem
Otwórz prawdziwy wykres ukrytej spółki tylko z tym wskaźnikiem i sprawdź, czy pomoże ci pokonać rynek.
Bez gadania, graj →