ATR: средний истинный диапазон простыми словами
Мера волатильности: средний размер дневного диапазона цены с учётом гэпов между сессиями. Ещё один индикатор Уайлдера 1978 года. О направлении он ничего не говорит.
Как считается
Истинный диапазон = наибольшее из: сегодняшний максимум − минимум, |сегодняшний максимум − вчерашнее закрытие|, |сегодняшний минимум − вчерашнее закрытие|. ATR — средняя истинного диапазона за 14 сессий (со сглаживанием Уайлдера).
Как используют трейдеры
В основном для расчёта размера позиции и стопов: например, ставить стоп в 2 ATR от входа или брать меньше плеча, когда ATR высокий. Растущий ATR предупреждает, что рынок нервничает.
Что говорят
Трейдеры ценят его именно за то, что это не сигнал. Он отвечает на вопрос «насколько это может пойти против меня?», что очень важно с плечом: в игре позиция ×3 ликвидируется после движения примерно на треть цены.
Потренируйтесь с этим индикатором
Откройте реальный график скрытой акции только с этим индикатором и проверьте, помогает ли он обыграть рынок.
Хватит болтать, играй →